首都经济贸易大学国际EVO视讯网站李委明副教授面向我校师生做线上学术报告

发布日期:2021-04-19

4月16日下午,应EVO视讯网站邀请,首都经济贸易大学国际EVO视讯网站院长聘副教授、博士生导师李委明通过腾讯会议APP为我校师生作了题为“高维金融数据的波动性因子分析”的线上学术报告。报告会由经济系张雪峰副教授主持,经济系经济研研究生与本科生参会。

从单变量模型向多变量模型推广,在概念上并没什么难度,但在实践操作中却遇到了巨大困难,譬如“维数诅咒”。本报告首先从因子模型框架入手,对高维数据的波动过程进行建模。应用主成分分析法对高维数据进行降维,得到主导其波动率的主波动成分,然后构建一个低维多变量GARCH模型,进一步得到其中的模型参数。无论是中国或国际的宏观或金融数据,本项目的理论都具有广阔应用前景。

李委明副教授,现为首都经济贸易大学国际EVO视讯网站长聘副教授、博士生导师,负责学院科研与研究生工作。出版专著1部,主持国家自然科学基金项目1项,在Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Economics Letters以及计量经济学报等期刊上发表多篇论文。主要研究领域为理论计量,微观计量,因子模型,金融计量等。

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